Všetko o indikátore MACD – ako podľa neho ziskovo obchodovať na burze

Moving average convergence divergence (MACD) je indikátor hybnosti sledujúci trend, ktorý ukazuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi. Jeho výpočet je veľmi jednoduchý a takisto jeho interpretácia. V tomto návode si podrobne rozoberieme výpočet tohto indikátora, jeho signály a spôsob ako ho obchodovať.

Výpočet MACD

MACD sa vypočítava odpočítaním 26-periódového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) od 12-periódového EMA. Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) je typ kĺzavého priemeru (MA), ktorý prikladá väčšiu váhu a význam najnovším údajovým bodom (čím je údaj aktuálnejší, tým má vyššiu váhu).

Exponenciálny kĺzavý priemer sa tiež označuje ako exponenciálne vážený kĺzavý priemer. Exponenciálne vážený kĺzavý priemer reaguje výraznejšie na nedávne zmeny cien ako jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), ktorý uplatňuje rovnakú váhu na všetky údaje v danom období. MACD sa teda vypočíta nasledovne:

MACD = EMA12 – EMA26

Ďalšie parametre MACD

Ďalší dôležitý exponenciálny kĺzavý priemer je EMA9 nazývaný “signálna krivka” a používa sa na nákupné a predajné signály. Obchodníci môžu nakupovať keď MACD prekročí svoju signálnu čiaru zdola nahor a predávať keď MACD prekročí signálnu čiaru zhora nadol. Tieto signály si ešte ukážeme v kapitole obchodovania s MACD.

Okrem samotnej krivky MACD a signálnej krivky EMA9 sa na grafe MACD nachádza aj histogram MACD. Tento histogram osciluje okolo nulovej horizontálnej hladiny a slúži na identifikáciu trendu.

• Ak je trend rastúci tak je histogram zelený
• Ak je trend klesajúci, tak je histogram červený

Histogram MACD z pravidla reaguje o čosi skôr ako samotné MACD. Navyše určuje aj silu súčasného trendu.

• Ak rastúci trend ustupuje – histogram je iba jemne zelený na grafe
• Ak klesajúci trend ustupuje – histogram je iba jemne červený na grafe

Histogram MACD je elegantným vizuálnym znázornením rozdielu medzi MACD a jeho EMA9.

• Histogram je pozitívny, keď je MACD nad EMA9
• Histogram je negatívny, keď je MACD pod EMA9

Nasledujúci graf zobrazuje podrobný popis indikátora MACD s jeho parametrami.

Nákupné a predajné signály

MACD určuje v prvom rade vstupy a výstupy do trhu.

• Nákupný signál – ak MACD pretne EMA9 zo spodu nahor
• Predajný signál – ak MACD pretne EMA9 zhora nadol

Tieto signály sú zobrazené aj na nasledujúcom obrázku. Je potrebné brať na vedomie, že tieto signály majú svoje limity a pokiaľ ide trh bokom, tak často krát môžu ukazovať nesprávne signály. MACD je však indikátor a každý indikátor slúži iba ako podporný nástroj obchodovania a nemožno sa rozhodovať iba na základe jedného.

Ako vidíme, tak v červených kruhoch sa nachádzajú predajné signály a v zelených tie nákupné. Potom tu však máme aj šedé zóny, ktoré definujú okamžite po sebe idúce signály predaja aj nákupu, čo nie je vhodné obchodovať, pretože trh je nerozhodný a MACD so signálnou krivkou dáva nesprávne signály.

Nakupuj a obchoduj kryptomeny na Binance, najlepšej a najlacnejšej burze na svete. V spolupráci sme pre teba pripravili špeciálne zľavy a bonus až do 50 USD! Vytvor si účet cez >>>náš odkaz<<< a získaj doživotnú zľavu 5 % na obchodné poplatky. Návod, ako jednoducho a lacno kúpiť a obchodovať kryptomeny, nájdeš v tomto článku.

Mohlo by ťa zaujímať – Návod – čo je to support a rezistencia a ako ich správne používať

Identifikácia trendu a jeho sily

MACD dokáže identifikovať aj silu trendu a aj samotný trend.

• Ak je MACD so signálnou krivkou EMA9 nad hladinou 0, ide o rastúci trend
• Ak je MACD so signálnou krivkou EMA9 pod hladinou 0, ide o klesajúci trend

Okrem toho však indikátor poskytuje aj informáciu o sile tohto trendu.

Sila rastúceho trendu

• Čím je MACD viac vzdialené od svojej signálnej krivky EMA9, počas toho ako sa nachádza nad ňou, tým silnejší je rastúci trend. Ak sa tento rozdiel v čase zväčšuje, tak histogram MACD zaznamenáva silne zelené stĺpce.
• Čím je MACD bližšie ku svojej signálnej krivke EMA9, počas toho ako sa nachádza nad ňou, tým slabší je rastúci trend. Ak sa tento rozdiel v čase zmenšuje, tak histogram MACD zaznamenáva slabo zelené stĺpce.

Sila klesajúceho trendu

• Čím je MACD viac vzdialené od svojej signálnej krivky EMA9, počas toho ako sa nachádza pod ňou, tým silnejší je klesajúci trend. Ak sa tento rozdiel v čase zväčšuje, tak histogram MACD zaznamenáva silne červené stĺpce.
• Čím je MACD bližšie ku svojej signálnej krivke EMA9, počas toho ako sa nachádza pod ňou, tým slabší je klesajúci trend. Ak sa tento rozdiel v čase zmenšuje, tak histogram MACD zaznamenáva slabo červené stĺpce.

Graf poukazuje na všetky prípady, ktoré sme si popísali hore. Ako vidíme, je potrebné kombinovať informácie z histogramu aj samotného MACD.

Divergencia MACD

Ďalším spôsobom obchodovania s indikátorom MACD je hľadať divergenciu medzi ním a trhovou cenou. Zjednodušene povedané, obchodníci hľadajú situácie, keď sa indikátor pohybuje opačným smerom k cene, čo signalizuje možný bod obratu.

Poznáme dva druhy divergencií:

• Pozitívna divergencia – ak cena dosahuje klesajúce minimá ale indikátor dosahuje rastúce minimá. Znamená to, že medvedí trend na cene ustupuje a v skorej budúcnosti preberú iniciatívu býci. Na grafe vyššie sú tieto situácie znázornené zelenými krivkami.
• Negatívna divergencia – ak cena dosahuje rastúce maximá ale indikátor dosahuje klesajúce maximá. Znamená to, že býčí trend na cene ustupuje a v skorej budúcnosti preberú iniciatívu medvede. Na grafe vyššie sú tieto situácie znázornené červenými krivkami.

Keď dôjde k divergencii, teória tvrdí, že existuje vyššia pravdepodobnosť zvrátenia ceny. To môže predstavovať krátkodobé signály predaja a nákupu. Ak cena a MACD dosahujú rovnaké správanie lokálnych miním alebo maxím tak hovoríme o konvergencii.

Použitie signálu o divergencii ako nástroja na predikciu je otázne. Divergencia nie je taká presná, ako sa zdá pri spätnom pohľade. Divergencia totižto hovorí o budúcom trende a o budúcej zmene trendu. Identifikuje iba slabnutie súčasného trendu a teda nevieme kde presne cena vytvorí maximum alebo minimum.

Jedným z dôvodov, prečo obchodníci s divergenciou pohoria je, že vstupujú do obchodu na základe signálu z indikátora MACD, ale opúšťajú ho na základe pohybu ceny.

Ako obchodníci používajú MACD?

Obchodníci používajú MACD na identifikáciu zmien v smere cenového trendu. MACD sa na prvý pohľad môže zdať komplikované, pretože sa spolieha na ďalšie štatistické parametre, ako je exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). V zásade však MACD pomáha obchodníkom zistiť, kedy môže nedávna dynamika ceny signalizovať zmenu jej základného trendu. To môže obchodníkom pomôcť rozhodnúť sa, kedy vstúpiť do pozície alebo ju ukončiť.

Je MACD vedúcim indikátorom alebo zaostávajúcim indikátorom?

MACD je indikátor oneskorenia. Koniec koncov, všetky údaje používané v MACD sú založené na historickej cenovej akcii. Keďže je založený na historických údajoch, musí nevyhnutne „zaostávať” za cenou. Niektorí obchodníci však používajú histogramy MACD na predpovedanie, kedy dôjde k zmene trendu. Pre týchto obchodníkov môže byť tento aspekt MACD považovaný za hlavný indikátor budúcich trendových zmien.

Obmedzenia MACD

Niektoré obmedzenia sme si už počas návodu spomenuli. Jedným z hlavných problémov s divergenciou je to, že môže často signalizovať možný zvrat, ale potom v skutočnosti k žiadnemu skutočnému zvratu nedôjde. Ďalším problémom je, že divergencia nepredpovedá všetky zvraty. Inými slovami, predpovedá príliš veľa zvratov, ktoré sa nevyskytujú a nedostatok skutočných zvratov cien.

Falošné signály MACD alebo samostatnej divergencie sa prevažne vyskytujú, keď sa cena pohybuje do strany, napríklad v patterne trojuholníka. Spomalenie hybnosti a pohyb do strán alebo pomalý trendový pohyb ceny spôsobí, že sa MACD sa bude prikláňať k nulovej línii a vytvorí mnoho nákupných a predajných signálov v rade.

Prečítaj si tiež – Návod – význam a pôvod pojmov bearish a bullish v tradingu