Kĺzavé priemery (MA) sú ukazovatele, ktoré bežne používame v technickej analýze. Vďaka kĺzavému priemeru môžeme vyhladiť cenové priemery vytvorením neustále aktualizovanej ceny. Kĺzavý priemer je indikátor priamo na cene, čo znamená, že sa zobrazuje na cenovom grafe priamo.
Kĺzavý priemer je jednoduchý nástroj technickej analýzy. Kĺzavé priemery sa zvyčajne vypočítavajú na identifikáciu smeru trendu alebo na určenie úrovne supportu a rezistencie. Je to zaostávajúci indikátor, pretože je založený na minulých cenách, a preto reaguje neskôr ako samotná cena. Kĺzavé priemery sú podporným indikátorom, rovnako ako aj ostatné zaostávajúce indikátory, a preto sa nemôžeme rozhodovať iba na základe MA.
Moving average ukážka. Zdroj: shutterstock.com/BestForBest
Časové periódy pre kĺzavé priemery
Čím dlhšie je časové obdobie pre kĺzavý priemer, tým väčšie je oneskorenie. Takže 200-dňový kĺzavý priemer bude mať oveľa väčší stupeň oneskorenia ako 20-dňový MA, pretože obsahuje ceny za posledných 200 dní. 50-dňový a 200-dňový kĺzavý priemer sú častokrát sledované investormi a obchodníkmi a ich prekríženia sa považujú za dôležité obchodné signály.
Kĺzavé priemery sú úplne prispôsobiteľným ukazovateľom, čo znamená, že investor si môže pri výpočte priemeru slobodne zvoliť ľubovoľný časový rámec. Najbežnejšie časové obdobia používané v kĺzavých priemeroch sú 15, 20, 30, 50, 100 a 200 dní. Čím kratšie je časové rozpätie použité na vytvorenie priemeru, tým citlivejší bude MA na zmeny cien. Čím dlhšie časové rozpätie, tým bude menej citlivé MA na zmeny cien.
Existujú rôzne časové obdobia kĺzavých priemerov. Zdroj: shutterstock.com/
Investori si môžu zvoliť rôzne časové obdobia rôznej dĺžky na výpočet kĺzavých priemerov na základe svojich obchodných cieľov. Kratšie kĺzavé priemery sa zvyčajne používajú na krátkodobé obchodovanie, zatiaľ čo dlhodobejšie kĺzavé priemery sú vhodnejšie pre dlhodobých investorov.
Pri nastavovaní kĺzavých priemerov neexistuje správny časový rámec. Najlepší spôsob, ako zistiť, ktorý z nich je pre vás najvhodnejší, je experimentovať s množstvom rôznych časových období, kým nenájdete také, ktoré vyhovuje vašej stratégii. Spomínané najčastejšie periódy preto možno meniť aj na iné sviečky ako denné.
Identifikácia trendu
Predpovedanie trendov na trhu nie je jednoduchý proces. Aj keď nie je možné predpovedať budúci pohyb konkrétnej kryptomeny, používanie technickej analýzy vám môže pomôcť urobiť lepšie predpovede.
- Rastúci kĺzavý priemer naznačuje, že kryptomena je v rastúcom trende.
- Klesajúci kĺzavý priemer naznačuje, že kryptomena je v klesajúcom trende.
- Býčí signál a potvrdenie rastúceho trendu nastane, keď krátkodobý kĺzavý priemer prekročí dlhodobejší kĺzavý priemer zdola nahor.
- Medvedí signál a potvrdenie klesajúceho trendu nastane, keď krátkodobý kĺzavý priemer prekročí dlhodobejší kĺzavý priemer zhora nadol.
Zatiaľ čo výpočet kĺzavých priemerov je užitočný sám osebe, môže tvoriť aj základ pre iné ukazovatele technickej analýzy, ako je napríklad MACD alebo Boolinger Bands. Kĺzavý priemer MACD používajú obchodníci na sledovanie vzťahu medzi dvoma kĺzavými priemermi. Vo všeobecnosti sa vypočítava odpočítaním 26-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) od 12-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru.
- Ak je krátkodobý kĺzavý priemer nad dlhodobým kĺzavým priemerom, tak hovoríme o býčom trende.
- Ak je krátkodobý kĺzavý priemer pod dlhodobým kĺzavým priemerom, tak hovoríme o medveďom trende.
Kĺzavé priemery a ich signály
Nasledujúci obrázok nižšie poukazuje na dva často používané kĺzavé priemery: MA50 a MA200. V zelených kruhoch vidíme situácie, keď nastáva zmena trendu z medvedieho na býčí a v červených kruhoch je opak, teda nastáva zmena trendu z býčieho na medvedí. Ako vidíme, tak kĺzavé priemery reagujú dosť oneskorene, a preto nie je ideálne používať ich na identifikáciu trendu.
MA50 vs. MA200. Zdroj: TradingView
Ďalším poznatkom, ktorý je potrebné vedieť, je vzdialenosť kĺzavých priemerov. Čím sú kĺzavé priemery kratšej periódy a dlhšej periódy bližšie k sebe, tým slabší je súčasný trend. Naopak, ak sú kĺzavé priemery od seba ďaleko, hovorí to o silnom trende. Ak však sú od seba príliš vzdialené a nastane zmena trendu, kĺzavým priemerom trvá dlho, kým sa im podarí prekríženie. Tento scenár vidíme v prvom červenom kruhu na grafe vyššie. Výsledkom je, že prekríženie nastalo až veľmi neskoro po korekcii ceny.
Z grafu tiež môžeme identifikovať odlišné správanie kĺzavých priemerov podľa toho, akú periódu obsahujú. Čím dlhší kĺzavý priemer zvolíme, tým plytšia krivka bude znázornená na grafe, keďže berie do výpočtu omnoho viac údajov. Naopak, ak zvolíme krátky MA, krivka bude viac volatilná a bude viac reagovať na zmenu ceny.
Nakupuj a obchoduj kryptomeny na Binance, najlepšej a najlacnejšej burze na svete. V spolupráci sme pre teba pripravili špeciálne zľavy a bonus až do 50 USD! Vytvor si účet cez >>>náš odkaz<<< a získaj doživotnú zľavu 5 % na obchodné poplatky. Návod, ako jednoducho a lacno kúpiť a obchodovať kryptomeny, nájdeš v tomto článku.
Mohlo by ťa zaujímať: Návod – význam a pôvod pojmov bearish a bullish v tradingu
Typy kĺzavých priemerov a ich výpočet
Najjednoduchšia forma kĺzavého priemeru je známa ako jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). Vypočítava sa na základe aritmetického priemeru daného súboru hodnôt za určité časové obdobie. Inými slovami, súbor čísel alebo cien sa spočíta a potom sa vydelí počtom cien v súbore. Vzorec na výpočet jednoduchého kĺzavého priemeru je nasledujúci:
SMA výpočet
- A = priemer za periódu n
- n = počet časových periód
Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) je typ kĺzavého priemeru, ktorý dáva väčšiu váhu nedávnym cenám v snahe, aby lepšie reagoval na nové informácie. Ak chcete vypočítať EMA, musíte najskôr vypočítať jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za určité časové obdobie. Ďalej musíte vypočítať multiplikátor pre váženie EMA (označovaný ako faktor vyhladzovania), ktorý sa zvyčajne riadi vzorcom: [2 / (vybrané časové obdobie + 1)]. Pre 20-dňový kĺzavý priemer by teda multiplikátor bol [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Potom použijete vyhladzovací faktor kombinovaný s predchádzajúcim EMA na dosiahnutie aktuálnej hodnoty. EMA teda dáva vyššiu váhu nedávnym cenám, zatiaľ čo SMA priraďuje rovnakú váhu všetkým hodnotám.
EMA výpočet
- EMAt = dnešná EMA
- Vt = dnešná hodnota
- EMAy = včerajšia EMA
- s = faktor vyhladzovania = [2 / (vybrané časové obdobie + 1)]
- d = počet dní
Výpočet pre EMA kladie väčší dôraz na nedávne údaje. Z tohto dôvodu sa EMA používa aj častejšie. EMA totižto reaguje rýchlejšie na meniace sa ceny ako SMA. Na obrázku nižšie môžete tiež pozorovať, že EMA má vyššiu hodnotu, keď cena rastie ako SMA (a klesá rýchlejšie ako SMA, keď cena klesá). Táto schopnosť reagovať na zmeny cien je hlavným dôvodom, prečo niektorí obchodníci uprednostňujú používanie EMA pred SMA.
SMA vs. EMA. Zdroj: TradingView
Obálkový indikátor Bollinger Bands a kĺzavé priemery
Kĺzavé priemery môžu byť súčasťou aj iných indikátorov priamo na cene. Technický indikátor Bollinger Bands má pásma vo všeobecnosti umiestnené na dve štandardné odchýlky od jednoduchého kĺzavého priemeru. Vo všeobecnosti pohyb smerom k hornému pásmu naznačuje, že aktívum sa stáva prekúpeným, zatiaľ čo pohyb blízko spodného pásma naznačuje, že aktívum sa stáva prepredaným. Keďže štandardná odchýlka sa používa ako štatistická miera volatility, tento ukazovateľ sa sám prispôsobuje trhovým podmienkam. Nasledujúci obrázok poukazuje na tento indikátor.
Bollinger Bands. Zdroj: TradingView
Golden vs. death cross
Zlatý kríž a kríž smrti sú presné protiklady. Zlatý kríž označuje dlhodobý býčí trh v budúcnosti, zatiaľ čo kríž smrti signalizuje dlhodobý medvedí trh. Obidva sa odvolávajú na potvrdenie dlhodobého trendu výskytom prechodu krátkodobého kĺzavého priemeru cez hlavný dlhodobý kĺzavý priemer. Tieto prekríženia sa používajú predovšetkým s kĺzavými priemermi MA50 a MA200 na dennej časovej perióde.
Zlatý kríž
Zlatý kríž nastáva, keď krátkodobý kĺzavý priemer prekročí hlavný dlhodobý kĺzavý priemer smerom zdola nahor a analytici a obchodníci ho interpretujú ako signál definitívneho obratu smerom nahor. Krátkodobý priemer sa v podstate zvyšuje rýchlejšie ako dlhodobý priemer, až kým sa neprekríži.
Kríž smrti
Naopak, podobný prechod kĺzavým priemerom smerom nadol predstavuje kríž smrti a znamená, že signalizuje rozhodujúci pokles na trhu. Kríž smrti nastáva, keď krátkodobý priemer klesá a prekračuje dlhodobý priemer zhora nadol, v podstate naopak ako zlatý kríž.
Death a Golden cross. Zdroj: TradingView
Prečítaj si tiež: Návod – čo je to support a rezistencia a ako ich správne používať
