Na analýzu BTC je potrebné sa rozhodnúť, aký typ investora sme. Ak riešime short pozície alebo tzv. denný trading, tak nám v analýze pomôže 1m-15m graf, pričom sa pozrieme na volatilitu a Moving Averages – MA(i), kde i je počet sviec, z ktorých sa vyráta MA.
Disclaimer: Tento článok nemožno považovať za finančné poradenstvo. Zodpovednosť za prípadné straty nesiete vy, preto pri obchodovaní používajte vlastnú hlavu.
Denný trading
V nasledujúcom grafe berieme do úvahy dnešné dáta z burzy Bitfinex. Prvé, čo si treba uvedomiť pri hodinovom, resp. dennom tradingu je fakt, že buy a sell pozície pre našu investíciu sa budú odvíjať od MA(20) a MA(55). V podstate každé pretnutie týchto dvoch indikátorov môže byť rozhodujúcim pri nákupe alebo predaji. Jednoducho:
- Ak MA(20) pretne MA(55) zhora, je čas predať aktívum
- Ak MA(20) pretne MA(55) zdola, je čas nakúpiť aktívum
- Vždy treba mať na pamäti bull/bear traps, ale niekedy je aj 1-2% výnos dobrý výsledok
Bitfinex BTC-USD
Treba si dať pozor na oblasť v elipse. Buy sme nevyznačili kvôli malej volatilite, ktorá je na grafe naznačená dole. Tip: Modelovať na historických dátach dokáže každý, ale dá sa z nich aj veľa naučiť.
Long pozície, HODL
Tiež máme dáta z burzy Bitfinex, pričom jedna sviečka bude znázorňovať jeden deň. Opäť budeme pozorovať MA(20) a MA(55), avšak tu už je potrebné oveľa viac analyzovať trendovosť volatility. Použijeme dáta od roku 2015 až po súčasnosť.
Bitfinex BTC-USD 1D sviečky
Z tohto grafu by sme mohli využiť jednu sell pozíciu z MA a jednu črtajúcu sa buy pozíciu.
Bitcoin a volatilita 2017 vs. 2018
Treba teda skúsiť nájsť podobnosť, resp. trendovosť v dátach na začiatkoch roka 2017 (vľavo), 2018 (vpravo).
Bitfinex 2017 vs 2018 BTC-USD volatilita
V roku 2017 volatilita stúpala do nebies na začiatku roka a na prelome marca a apríla. V roku 2018 je volatilita úplne iná, ale istá podobnosť tam je. Oveľa lepšie by bolo namodelovať GARCH model na volatilitu dát, ktorý by “presnejšie” predikoval správanie volatility na rok 2018. Čo je však pozitívne, momentálne je volatilita oveľa vyššia ako pred rokom, čo indikuje veľmi veľa investičných príležitostí. Vysoká volatilita a približujúce sa pretnutie MA kriviek môže byť indikátorom veľkej pumpy.
Ak sa vám páči táto analýza, sledujte nás aj naďalej. Čoskoro odhalíme náš nový projekt. Sledujte nás na facebooku.
Autorom tohto článku je Peter Krajčovič.
